En primer lugar. Un par de aclaraciones:
Respecto a los formatos .bin, .cue, .ccd, .iso, .mds, etcétera esto depende el formato al que es comprimido el juego.
Por lo general los roms o imágenes de PSone (o PSX) tienen estas extensiones que, a su vez, vienen comprimidas en .zip o .rar.
Es decir, si me bajo un juego de internet (por lo general), está en .rar o .zip. Cuando abrimos el fichero nos encontramos con archivos que pueden estar en distintos formatos (como los que expliqué) y esto determina con qué programa podemos quemarlos (por ejemplo el .ccd es para "CloneCD" o el .nrg es para "Nero Burning Rom", mientras que el .mds, el .mdf, el .bin, o el .iso se pueden quemar con varios programas como "Alcohol 120%", "Burn-at-once" o "UltraIso") para utilizarlos en una consola. O directamente podemos cargar la imagen en un emulador (de PC, PSP, GP2X o lo que sea), si el emulador la soporta (Por ejemplo el el "ePSXe" soporta .img, .iso y .bin).